Datei:VolatilityDJIA-scaled.jpg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Größe dieser Vorschau: 800 × 534 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 214 Pixel | 640 × 427 Pixel | 1.024 × 684 Pixel | 1.280 × 854 Pixel | 1.600 × 1.068 Pixel
Originaldatei (1.600 × 1.068 Pixel, Dateigröße: 855 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.
 | Dieses Bild wurde im JPEG-Format hochgeladen, obwohl es keine fotografischen Daten enthält. Die enthaltene Bildinformation könnte effizienter im PNG- oder SVG-Format gespeichert werden. Bitte lade, wenn möglich, eine PNG- oder SVG-Version ohne Kompressionsartefakte hoch (von einer verlustfreien Quelle oder mit entfernten Artefakten). Weitere Informationen: siehe {{BadJPEG}}. |  |
Beschreibung
| Beschreibung |
English: Show volatility of the Dow Jones Industrial Average Index since 1928, impact of the 30th, of 1987.
Proof that volatility can be and often is volatile itself. Computation: Standard deviation of monthly and quarterly returns scaled by square root of 12 or of 4 respectively. Standard deviation of yearly returns unscaled. Show that volatility scaling doesn't work for the Dow Jones Industrial Average Index from 1928 until 2010. Scaling by square root of 250 of daily returns may even lead to more errors presumably. |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | Gaschroeder |
Lizenz
|
Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. Dies gilt weltweit. In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist: Ich gewähre jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich. |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 22:30, 12. Aug. 2010 | | 1.600 × 1.068 (855 KB) | Gaschroeder | better resolution |
| 18:04, 11. Aug. 2010 |  | 1.518 × 882 (179 KB) | Gaschroeder | {{Information |Description={{en|1=Show volatility of the Dow Jones Industrial Average Index since 1928, impact of the 30th, of 1987. Proof that volatility can be and often is volatile itself. Computation: Standard deviation of monthly and quarterly return |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
- Verwendung auf es.wikipedia.org
