Benutzer:Rolando1967/Bücher/Basel 1-3
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BASEL
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1.0) BASEL I
- Basler Ausschuss
- Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
- Basel I
- Bankenregulierung
- Finanzkrise ab 2007
- 2.0) BASEL II (Säule 1)
- Basel II
- Grundsatz 1
- Solvabilitätsverordnung
- Haftendes Eigenkapital
- Eigenmittel (Kreditinstitut)
- 2.1) KREDITRISIKEN
- Kreditrisiko
- Kreditscoring
- Querverweis Scorinng
- Logistische Regression
- Diskriminanzanalyse
- Künstliches neuronales Netz
- Data-Mining
- IRBA-Ansätze (KSA, IRBA, A-IRBA)
- Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken
- Querverweise IRB-Ansätze
- IRB-Formel
- Granularität
- Netting (Finanzen)
- Querverweis Netting
- International Swaps and Derivatives Association
- Interbankenhandel
- Glattstellung
- Kreditereignis
- Devisentermingeschäft
- Außerbörslicher Handel
- Clearstream
- Euroclear
- Finanzinstrument
- 2.2) MARKTPREISRISIKEN
- Marktrisiko
- Sensitivitätsanalyse
- Value at Risk
- Querverweise VaR
- Quantil
- Konfidenzintervall
- Interdependenz
- Korrelation
- Korrelationskoeffizient
- Volatilität
- Verteilungsfunktion
- Wahrscheinlichkeitsverteilung
- Poisson-Verteilung
- Multivariate Verteilung
- Negative Binomialverteilung
- Zinsänderungsrisiko
- Barwert
- Wechselkursunsicherheit
- Kovarianzmatrix
- Monte-Carlo-Simulation
- Black-Scholes-Modell
- Portfoliotheorie
- Capital Asset Pricing Model
- RAROC
- RAROC-Steuerung
- Querverweise RAROC
- Return on Investment
- Eigenkapitalrentabilität
- Cashflow
- Ausfallwahrscheinlichkeit
- EVA
- Economic Value Added
- Querverweise zu EVA
- Du-Pont-Schema
- Net Operating Profit After Taxes
- WACC-Ansatz
- Net Operating Assets
- Return on Capital Employed
- 2.3) OPERATIONELLE RISIKEN
- Operationelles Risiko
- Basisindikatoransatz
- Standardansatz
- Advanced Measurement Approach
- 3.0) BASEL III
- Basel III
- Capital Requirements Directive
- Verschuldungsgrad