Diskussion:Geometrische brownsche Bewegung
Zu "Anwendung": Hier steht "Dazu führte die vereinfachende Annahme, dass die prozentuale Rendite über disjunkte Zeitintervalle unabhängig und normalverteilt ist." Dies müsste dem vorherigen Abschnitt entsprechend geändert werden in: "logarithmische Rendite" oder "lognormalverteilt ist". Richtig? Grüße
- Die gängige Konvention ist, dass Kurse lognormalverteilt sind und Renditen normalverteilt. Oder formal: Sei der Aktienkurs zum Teitpunkt und zum Zeitpunkt . Dann ist die Rendite gewöhnlich definiert als
- .
- Diese Größe ist tatsächlich normalverteilt. --Smeyen | Disk 23:58, 24. Okt. 2006 (CEST) P.S.: Du kannst Beiträge mit --~~~~ unterschreiben. Das ersetzt die Software durch einen Zeitstempel und macht es anderen leichter zu sehen, wann Du Deinen Beitrag geschrieben hast.
Brown war doch ein Typ, oder?
[Quelltext bearbeiten]...dann sollte man ihn auch groß schreiben!
- Der Artikelname sollte auch "Geometrische Brownsche Bewegung" lauten. Vielleicht kann man das ja ändern? --Angsteh 13:44, 27. Jan. 2010 (CET)
- ist mir auch aufgefallen, richtig wäre geometrisch Brownsche Bewegung, wobei bei einem Satzanfang Geometrisch BB geschrieben wird. Zum Vergleich die arithmetische BB... -- 91.45.153.155 10:21, 5. Okt. 2011 (CEST)
Grafik hat einen Fehler
[Quelltext bearbeiten]Da die Kurse Lognormalverteilt sind kann der Erwartungswert mE nicht in der Mitte des Konfidenzintervalls liegen. Wenn dem so wäre würde es ja bei ner Drift von 0 in den negativen Bereich rutschen. Die untere Intervallgrenze liegt immer näher am EW als die obere...
trops -- 22:30, 9. Jul. 2009 (CEST) (ohne Benutzername signierter Beitrag von 89.186.130.61 (Diskussion | Beiträge) )
Literaturangaben
[Quelltext bearbeiten]Die Quellen wurden nicht genannt (war das 2004 noch nicht üblich?)--Claude J 07:11, 15. Jul. 2009 (CEST)
Fehler beim Bezug zu Black Scholes?
[Quelltext bearbeiten]Meines wissens nach ist \mu der angenommene Drift der Aktie, nicht der Zinssatz .. 129.206.101.125 09:14, 10. Feb. 2010 (CET)