Diskussion:Geometrische brownsche Bewegung

Zu "Anwendung": Hier steht "Dazu führte die vereinfachende Annahme, dass die prozentuale Rendite über disjunkte Zeitintervalle unabhängig und normalverteilt ist." Dies müsste dem vorherigen Abschnitt entsprechend geändert werden in: "logarithmische Rendite" oder "lognormalverteilt ist". Richtig? Grüße

Die gängige Konvention ist, dass Kurse lognormalverteilt sind und Renditen normalverteilt. Oder formal: Sei $S_{0}$ der Aktienkurs zum Teitpunkt $0$ und $S_{T}$ zum Zeitpunkt $T$. Dann ist die Rendite gewöhnlich definiert als

$r(0,T):={\frac {\ln S_{T}-\ln S_{0}}{T}}$.

Diese Größe ist tatsächlich normalverteilt. --Smeyen | Disk 23:58, 24. Okt. 2006 (CEST) P.S.: Du kannst Beiträge mit --~~~~ unterschreiben. Das ersetzt die Software durch einen Zeitstempel und macht es anderen leichter zu sehen, wann Du Deinen Beitrag geschrieben hast.

Brown war doch ein Typ, oder?

...dann sollte man ihn auch groß schreiben!

Der Artikelname sollte auch "Geometrische Brownsche Bewegung" lauten. Vielleicht kann man das ja ändern? --Angsteh 13:44, 27. Jan. 2010 (CET)

ist mir auch aufgefallen, richtig wäre geometrisch Brownsche Bewegung, wobei bei einem Satzanfang Geometrisch BB geschrieben wird. Zum Vergleich die arithmetische BB... -- 91.45.153.155 10:21, 5. Okt. 2011 (CEST)

Grafik hat einen Fehler

Da die Kurse Lognormalverteilt sind kann der Erwartungswert mE nicht in der Mitte des Konfidenzintervalls liegen. Wenn dem so wäre würde es ja bei ner Drift von 0 in den negativen Bereich rutschen. Die untere Intervallgrenze liegt immer näher am EW als die obere...

trops -- 22:30, 9. Jul. 2009 (CEST) (ohne Benutzername signierter Beitrag von 89.186.130.61 (Diskussion | Beiträge) )

Literaturangaben

Die Quellen wurden nicht genannt (war das 2004 noch nicht üblich?)--Claude J 07:11, 15. Jul. 2009 (CEST)

Fehler beim Bezug zu Black Scholes?

Meines wissens nach ist \mu der angenommene Drift der Aktie, nicht der Zinssatz .. 129.206.101.125 09:14, 10. Feb. 2010 (CET)