Benutzer Diskussion:Mirer/Archiv/2006
Hallo Mirer. Danke für die Korrektur der Begriffserklärung für MVP. Man lernt eben nie aus... Gruss, AFI 21:59, 3. Jan 2006 (CET)
- Danke für den Artikel ;) Deine Erklärung war allerdings so einleuchtend, dass ich selbst erst dachte, dass im Baseball der Titel vielleicht wirklich anderst lautet ... hab dann mal schnell zur Sicherheit nachgeschlagen ;) --mirer 10:40, 4. Jan 2006 (CET)
Hallo Mirer,
ich sehe Dich zwar öfters beim ausbessern von Artikeln zum Thema Football und weiß auch, daß Du das Portal mal mitbegründest hast, aber so richtig Kontakt hatten wir noch gar nicht.
Da wir in jüngster Zeit einige neue Autoren gewinnen konnten, versuche ich gerade, daß Portal wieder etwas mit Leben zu füllen. Anlaß hierzu sind auch Löschanträge.
Ich würde mich freuen, wenn Du mal ins Portal schauen würdest.
Gruß. Gulp 23:54, 24. Mai 2006 (CEST)
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Moin Mirer,
wäre gut, wenn Du wieder mit an Bord kämest. Dein Statement entäuscht mich natürlich etwas, da es ja kein Problem ist, die Platzierungen der Teams zu verifizieren. Für Rosenheim sagt die Datenbank z.B. 1994 2 2. Bundesliga Süd 5. 8:16 ... und das geht natürlich über (fast) alle Jahre. Von den Ansbach Grizzlies aus der Bayernliga gibt es solche Daten natürlich auch ... notfalls aus der französchichen Wikipedia [1], die aus welchen Gründen auch immer gerade wie wild Artikel über duetsche Football-Teams anlegen ;-)
Gruß, Gulp 00:58, 25. Mai 2006 (CEST)
- Irgendwann hat man dann aber einfach nur noch Webseiten als Referenz und da wird es imho "dünn". Ich möchte damit auch nicht allen Vereinen ab Liga drei die Relevanz absprechen, aber ohne das da "mal was besonderes war", halte ich die zumindest für problematisch. --mirer 01:24, 25. Mai 2006 (CEST)
- Ich hole mir die Daten ja nicht von den Vereinsseiten :-) ... Naja, ich hab halt eine offene Frage gestellt und Antworten darauf sind dann natürlich OK. Bei mir persönlich ist es halt so, daß die NFL für mich dank NASN Offsaison-Überbrückung ist und mein Elemend die deutsche Liga ist. Bis zur Oberliga habe ich die Teams soweit im Kopf :-) Naja, schaun wir mal :-) Gulp 01:48, 25. Mai 2006 (CEST)
Moinsen Mirer,
nach Beendigung der Löschwelle wollte ich mich noch mal kurz melden. Das Ergebnis liegt ja so zwischen Deiner und meiner Meinung. Wird wohl irgendwie passen ;-) Aber so ist mal wieder Schwung in die Bude gekommen. Unsere "Frischlinge" sind inzwischen ja schwer am wüten und ich muß ab und an aufpassen, daß nicht zuviel aus der Quelle "Madden" reinkommt :-) Freut mich aber, daß sich wieder etwas tut. Wir lesen uns im Portal ;-) Gruß Gulp 00:27, 10. Jun 2006 (CEST)
- was heißt hier frischlinge ???ßßßsz :) --MasterChief 16:18, 10. Jun 2006 (CEST)
- ;-) Gulp 19:28, 10. Jun 2006 (CEST)
OPTIONEN - THETA
Hallo Mirer!
Komisch, dass du meine Korrektur zum Theta von Option noch am selben Tag wieder rückgängig machst. Denn der von dir geschriebene Text ist falsch. Du kannst es ganz leicht nachlesen, z.B. "Options, Futures, & Other Derivatives 4th ed" von John C. Hull S319 und folgende.
Willst du den Text richtig stellen, oder soll ich es wieder übernehmen.
lg
- Ich habe diese Änderung rückgängig gemacht, da der alte Text korrekt ist. Der neue Beitrag ist ja ein wenig widersprüchlich in sich
- Das Theta einer Option gibt an, wie stark sich der theoretische Wert einer Option ändert, wenn sich die Restlaufzeit um einen Tag ändert. Für Calls und Puts ist das Theta immer negativ, da eine kürzere Restlaufzeit einen geringeren theoretischen Optionswert bedeutet.
- Wenn sich die Restlaufzeit um einen Tag ändert, bedeutet nicht, dass sie sich verkürzt! Mag sein, dass Hull dies in seinem Buch so definiert hat - dies ist nicht überall in der Literatur so. Hier müsste mind. statt ändert dann verringert stehen, denn eine Änderung um (+) einen Tag bedeutet ein positives Theta bei einer Call-Option. So geben es auch die Pricing-Systeme aus die ich kenne, mag sein dass es da auch andere gibt ;)
Den Nachsatz dass das Theta (nach der Definition) auch negativ werden kann, würde ich auch streichen. Null ja, negativ eigentlich nicht oder ich stehe jetzt auf dem Schlauch ... --mirer 20:13, 2. Aug 2006 (CEST)
Hallo Mirer!
Also ich hab beruflich sehr viel mit Optionen zu tun, habe aber noch keine Option erlebt deren Laufzeit sich verlängert hat. Morgen ist die Restlaufzeit einer Option halt mal um einen Tag kürzer als heute, darum ist das Theta einer Option (egal ob Call oder Put) immer negativ. Du wirst keinen Optionshändler finden, welcher dir da was anderes sagt. Wenn du nun davon ausgehst, das sich die Laufzeit verlängert, müsste das Theta für Call und Put positiv sein. Ausserdem verstehe ich den Satz - "Für Call-Optionen ist das Theta positiv, da mit zunehmender Restlaufzeit der Barwert des Basispreises sinkt und zugleich die Wahrscheinlichkeit steigender Kurse steigt" - überhautp nicht. Warum steigt die Wahrscheinlichkeit von steigenden Kursen bei höhrer Restlaufzeit, steigt die Wahrscheinlichkeit von sinkenden Kursen auch und was soll das ganze mit dem Zeitwertverlust einen Option zu tun haben? Vergleicht man Optionen mit unterschiedlicher Restlaufzeit, dann hat zwar die Option mit der längeren Laufzeit ein höheres Theta, aber es ist und bleibt negativ.
Wenn du Hull nicht glaubst, dann vielleicht der Uni Frankfurt http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/~doerner/kap4.pdf oder vielleicht auch der FAZ http://www.faz.net/s/RubE19CDC6726354B3583B99669D4E239D8/Doc~E52346594D83E4CE5824FBE37E6E3B454~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Der von mir eingefügt Text weist eine Unklarheit auf, es muss natürlich lauten "wenn sich die Restlaufzeit um einen Tag bzw. eine Einheit (z.B. Wochentheta, usw.) verkürzt". Ansonst ist der Text völlig korrekt.
Ich werde daher bei nächster Gelegenheit eine Korrektur des Textes vornehmen.
LG
- Ich hatte ja auch nicht behauptet, dass das andere falsch ist - nur unklar. Die Definition ist derzeit (von der mathematischen Betrachtung, es ist einfach die umgekehrte Betrachtung ...) korrekt, die von Dir gewählte im Handel üblicher und kann so umgesetzt werden. Es muss dann nur klar geschrieben werden was gemeint ist: Negatives Theta bei Restlaufzeitverkürzung um eine Einheit. Ansonsten hat das wenig mit "glauben" zu tun, sauber definiert ist beides korrekt. Ändere es einfach mal, denke das wird dann schon passen. Ich manchmal Änderungen wenn sie nicht ganz "sauber" sind und ich keine Zeit habe mich wieder komplett reinzudenken (arbeite derzeit in einem ganz anderen Umfeld), da diese leider viel zu oft direkt wieder von anderen weiterbearbeitet werden und so nach zehn Tagen nur noch Unsinn dasteht. Hier hätte es wohl das ändern eines Wortes auch getan. --mirer 18:55, 3. Aug 2006 (CEST)
- Die beiden seltsamen Sätze können auch so raus. Hab mich bei dem einen ja gestern schon gewundert, der andere ist auch alles andere als klar. Da hab ich auch Unsinn mit revertet (wiederhergestellt). In dem Artikel wird schlicht zuviel editiert und fast immer ohne dass sich jemand anschaut, welche Basis er da editiert. Wenn Unsinn danach zweimal an anderer Stelle sinnvoll editiert wird, ist der Quatsch tief im Artikel begraben, bis ihn mal jemand wieder unbefangen liest. Falls Du Dich noch weiteren Artikeln im Bereich der Finanzderivate widmest, wirst Du merken was ich meine ;)
- Ach ja, ich habe noch Tools die das Theta für Calls immer positiv ausgeben und die sind noch nicht soo alt. Hab eben extra noch einmal nachgeschaut :) das war zumindest in den Anfangszeiten der Pricing-Tools üblich. --mirer 19:18, 3. Aug 2006 (CEST)
Optionsschein
Hallo Mirer,
bitte schau mal unter google oder Sonstigem nach den genauen Unterschieden von Optionen und Optionsscheinen. Insbesondere bezglich den Verlustrisiken: Bei Optionsscheinen kann immer nur das eingesetzte Kapital verloren gehen, bei Optionen (L-Verkauf) theoretisch unbegrenzter(!) Verlust. Danke schonmal. (->Bzgl deinen Editierungen im Lemma Optionsschein)
- Danke brauch ich nicht. Wenn ich eine Call kaufe, habe ich das gleiche Verlustrisiko wie beim Kauf eines Optionsscheins. Der von Dir angesprochene Leerverkauf wäre ein völlig anderes Geschäft, da ich dann als Verkäufer statt als Käufer auftrete. Dies ist kein Unterscheidungsmerkmal. Unterschiede liegen in der Standardisierung beim Emittenten und bei den Handelsplätzen. --mirer 13:54, 2. Sep 2006 (CEST)
- Sorry, aber gibt es beim Optionsscheinhandel auch Leerverkäufe??? Wenn nicht wäre dies sehr wohl ein Unterscheidungsmerkmal zum Optionshandel.