Diskussion:CBOE Volatility Index

Antikorrelation VIX-S&P500

Die Sätze "Über die Richtung der Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt er keinen Aufschluss." und "Zwischen VIX und S&P 500 liegt eine gegenläufige Korrelation vor." widersprechen einander. Eine gegenläufige Korrelation ist in der Tat in den letzten Jahren beobachtbar, ich frage mich jedoch, ob es einen fundamentalen Grund dafür gibt. Eine kurze Literatursuche scheint zu zeigen, dass das prinzipielle Konzept eines Volatilitäts-Index auch eine Korrelation mit gleichem Vorzeichen zulassen würde (steigende Kurse, steigender VIX), und dass die Tatsache, dass dies für den VIX nicht beobachtet wird (in den letzten Jahren nicht beobachtet wurde), eher an Details der Konstruktion des VIX liegt. Siehe:

https://www.quora.com/If-VIX-is-a-measure-of-volatility-why-doesnt-it-go-up-when-the-S-P500-is-rocketing-up

Das mit dem Allzeittief 1993 stimmt nicht mehr

CBOE Volatility Index#Historischer Überblick

"Am 23. Dezember 1993 wurde im Handelsverlauf mit 8,86 Punkten und zum Tagesschluss mit 9,04 Punkten ein Allzeittief erzielt."

--Elyos92 (Diskussion) 16:22, 8. Dez. 2022 (CET)

Bin glaube ich zu dumm die Quelle für die Änderung einzufügen, aber hier

https://www.hedgework.de/archiv_beitrag/short-squeeze-am-volatilitaetsmarkt.html --Elyos92 (Diskussion) 16:29, 8. Dez. 2022 (CET)