Diskussion:Vektorautoregressive Modelle
Externe Einflüsse[Quelltext bearbeiten]
Hallo,
in der Motivation im Artikel steht, dass VAR-Modelle auch externe Einflüsse zulassen (namentlich Z im Beispiel). Leider ist dazu keine Quelle angegeben und alle Quellen, die die Onlinerecherche ergeben hat, zeigen nur (rein autoregressive) VAR-Modelle, welche nur die Historie der Zeitreihen in Betracht ziehen.
Ist es nun ein "Quasi-Standard" externe Einflüsse zu zulassen oder dies eigentlich eine Sonderform und das Ursprüngliche Modell arbeitet ohne Z? (nicht signierter Beitrag von Bianchi600 (Diskussion | Beiträge) 13:40, 5. Jan. 2015 (CET))
Meiner Meinung nach und in Anlehnung an verschiedene Textbücher (z.B. Brooks, 2008: Introductory Econometrics for Finance, 2nd edition) enthält die Standardform keine weiteren externen Einflüsse --Lorenz w (Diskussion) 16:59, 2. Aug. 2016 (CEST)
- Im Artikel sind nicht VAR-Modelle, sondern VARX-Modelle behandelt. Er muss überarbeitet werden.--Sigma^2 (Diskussion) 13:21, 6. Sep. 2023 (CEST)