Diskussion:ARMA-Modell/Archiv

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[[Diskussion:ARMA-Modell/Archiv#Thema 1]]

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Stationarität

Sind ARMA-Modelle aus der Sicht der Ökonometrie wirklich stationär?

   Natürlich nicht. (nicht signierter Beitrag von 130.83.118.98 (Diskussion) 09:18, 12. Jul. 2007‎ (CEST))

Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von: --Sigma^2 (Diskussion) 11:04, 5. Sep. 2023 (CEST)

Dynamische Systeme

In der Regelungstechnik werden ARMA(X) Modelle eingesetzt, um abgetastete dynamische Systeme abzubilden.

Aus meiner Sicht ist ein rekursives Modell mit Eingängen immer dynamisch, da eine Veränderung des Eingangssignals (Störung oder Eingangsgröße) ein verzögertes Ausgangssignal ergibt, abgetastet, Zeitreihe oder kontinuierlich.

Besteht da ein Widerspruch? (nicht signierter Beitrag von 194.7.162.162 (Diskussion) 09:47, 11. Mai 2005‎ (CEST))

Das Modell an sich ist natürlich schon dynamisch. Hier ist gemeint, dass die Variablen des Modells stationär sein müssen. Das bedeutet, dass der Mittelwert und die Varianz, die den Prozessen zugrunde liegen, unabhängig vom Zeitverlauf sind.(nicht signierter Beitrag von 24.134.115.116 (Diskussion) 13:42, 13. Feb. 2013 (CET))

Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von --Sigma^2 (Diskussion) 11:09, 5. Sep. 2023 (CEST), Kein Bezug zur aktuellen Fassung des Artikels

Nicht vergessen:

Ist Arma nicht auch ein Spiel von Morphicon!?? (nicht signierter Beitrag von 84.150.177.173 (Diskussion) 01:46, 2. Jan. 2007‎‎ (CEST))

Relevanz?? (nicht signierter Beitrag von 213.102.99.149 (Diskussion) 08:30, 25. Feb. 2007‎‎‎ (CEST))

Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von: --Sigma^2 (Diskussion) 11:17, 5. Sep. 2023 (CEST)

SARIMA

Wenn schon ARIMA-Modelle behandelt werden, hätte man die SARIMA-Modelle auch gleich ansprechen können. Die Seite ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, leider fehlt mir noch das Fachwissen dazu.. --Muischakl 01:23, 5. Jun. 2007 (CEST)

SARIMA = Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average biggerj1 (Diskussion) 00:12, 28. Aug. 2021 (CEST)

Archivierung dieses Abschnittes wurde gewünscht von: --Sigma^2 (Diskussion) 16:19, 5. Sep. 2023 (CEST)

Unsaubere Formulierungen

"ARMA-Modelle (auch ARMAX, ARIMA) werden durch nichtlineare Regressionsverfahren geschätzt." Dieser Satz am Ende des Artikels ist absolut unsinning, man "schätzt" Modelle nicht, sondern benutzt sie, um Eingangs-oder Ausgangsvariablen des Modells zu schätzen. Davon abgesehen gibt es auch keinen Grund zu behaupten, dasss Schätzungen grundsätzlich durch nichtlineare Regressionsverfahren durchgeführt würden. (nicht signierter Beitrag von 130.83.118.98 (Diskussion) 09:18, 12. Jul. 2007‎ (CEST))

Schätzung eines Modells ist gemeinhin eine Kurzform für Schätzung der interessierenden Parameter des Modells, insofern kann man das stehen lassen. Das mit den Regressionsverfahren ist natürlich in dieser Absolutheit Quark und, eigentlich auch eine Nichtaussage. Besser wäre es einen Unterpunkt Typische Schätzverfahren einzubringen, oder?Sixstringsdown 16:09, 27. Jan. 2009 (CET)

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Haben MA-Modelle keinen Rauschterm?

Ich vermute, dass bei MA-Modellen auch ein Rauschterm zu berücksichtigen ist. --Ostrowsk 11:10, 14. Jul. 2007 (CEST)

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