Dmitri Kramkow
Dmitri Olegowitsch Kramkow, russisch Дмитрий Олегович Крамков, englische Transkription Dmitry Kramkov, ist ein russischer Mathematiker.
Kramkow studierte am Moskauer Institut für Physik und Technologie und wurde 1992 am Steklow-Institut in Moskau promoviert bei Albert Nikolajewitsch Schirjajew. Danach arbeitete er in der Finanzindustrie, zuerst in Moskau bei Aljba Center und danach in London bei Tokyo-Mitsubishi International plc (als Leiter der Forschung und Produktentwicklung). Daneben unterrichtet er als Professor Finanzmathematik an der Carnegie-Mellon University und unterrichtet zeitweise auch in Oxford.
1996 erhielt er den EMS-Preis für fundamentale Arbeiten über Statistik (zum Beispiel gefilterte statistische Experimente), Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik. Unter anderem gab er neue Preisformeln für exotische Optionen basierend auf geometrischen Brownschen Bewegungen.
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Kurze Biographie an der Carnegie Mellon University ( vom 17. Juni 2010 im Internet Archive)
- Laudatio auf den EMS Preis
- Publikationsliste
- Biographie in Oxford ( vom 7. Juni 2011 im Internet Archive)
- mathnet.ru (russisch, gesichtet 21. August 2010)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kramkow, Dmitri |
| ALTERNATIVNAMEN | Kramkow, Dmitri Olegowitsch (vollständiger Name); Kramkov, Dmitry; Крамков, Дмитрий Олегович (russisch) |
| KURZBESCHREIBUNG | russischer Mathematiker |
| GEBURTSDATUM | vor 1992 |